营运资金作为生息资产的比例

    境内外汇存款与外汇总资产的比例

    信用风险监管指标

    不良资产率和不良贷款率

    不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%

    预期损失率

    预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

    单一客户授信集中度

    单一客户授信集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

    贷款损失准备金率

    贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

    不良贷款拨备覆盖率

    拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+刻意类贷款+损失类贷款）

    操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。

    市场风险类指标

    累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%。在条件成熟时采用风险价值法（VaR方法）。

    市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。

    贷款风险迁徙指标

    正常贷款迁徙率
    关注类贷款迁徙率
    次级类贷款迁徙率
    可疑类贷款迁徙率

    风险抵补类指标