1．风险诱因/环节

    2．关键风险指标

    关键风险指标的选择应遵循以下四个原则：

    ① 相关性

    ② 可测量性

    ③ 风险敏感性

    ④ 实用性

    确定关键风险指标的三个步骤为：

    第一步，了解业务和流程；

    第二步，确定并理解主要风险领域；

    第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。

    根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括包括人员风险指标、流程风险指标、系统风险指标和外部风险指标。

    ① 人员在当前部门的从业年限

    ② 员工人均培训费用

    ③ 客户投诉占比

    ④ 失败交易数量占比

    ⑤ 柜台平均工作量

    ⑥ 交易结果和财务核算结果间的差异

    ⑦ 前后台交易不匹配占比

    ⑧ 系统故障时间

    ⑨ 系统数量

    ⑩ 反洗钱警报占比

    3．因果分析模型

    因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

    为量化操作风险，邓肯•威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。