考前押卷（三）
一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1．一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(   )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A．CreditMetrics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．CreditMonitor模型

正确答案:B　解题思路：麦肯锡公司提出的CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。CreditPortfolioView模型可以看作是CreditMetrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。该模型本身并不能计算出完整的等级转移矩阵。
 
2．下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是(   )。
A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员
B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构
C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误
D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

正确答案:A　解题思路：首先，从字面上看，选项A的语气过于绝对，也不符合常识，由此即可作出判断。选项A具体错在不是在最短的时间将所有正确的信息传递给所有人员，而是先传递给风险监测人员，然后将风险报告传递给所有人员。
 
3．一家银行用两年期存款作为两年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是(   )。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险押题预测试卷（三）
C．基准风险
D．期限错配风险

正确答案:C　解题思路：首先排除选项AD，因为这是同一种风险，题目中屡次出现"重新定价"，使A、D都成为干扰选项，但是存款和贷款的利率都是每月定价一次，在期限上是很相配的。其次，题干中没有提到未来收益的情况，所以也不是选项B。题中重点说明的是贷款与存款利率不相同，基准利率不一样，容易引发基准风险。
 
4．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循(   )的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益
B．高风险高收益、低风险低收益
C．高风险高收益
D．低风险低收益

正确答案:B　解题思路：风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。
 
5．风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分(   )分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。
A．系统"真实的"和交易人员"假设的"
B．系统"真实的"和交易人员"虚假的"
C．系统"假设的"和交易人员"真实的"
D．系统"虚假的"和交易人员"真实的"

正确答案:A　解题思路：风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分系统"真实的"和交易人员"假设的"分析操作，这两类操作在前台系统经常被混淆。
 
二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
6．商业银行高级管理层风险管理的主要职责是(   )。
A．审批风险管理的战略、政策和程序
B．执行风险管理的政策
C．制定风险管理的程序和操作规程
D．了解风险水平及其管理状况
E．确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，以便能有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险

正确答案:BCDE　解题思路：高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。
 
7．投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是(   )。
A．现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上
B．现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法
C．马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点
D．马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架
E．均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

正确答案:ABCE　解题思路：马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
 
8．衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括(   )。
A．资本充足率
B．大额风险集中度
C．正常贷款迁徙率
D．不良贷款迁徙率
E．成本收入比

正确答案:CD　解题思路：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。
 
9．商业银行风险管理／控制措施应当实现的目标是(   )。
A．监测各种可量化的关键风险指标
B．满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求
C．风险管理战略和策略符合经营目标的要求
D．所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性
E．通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序

正确答案:CDE　解题思路：风险管理／控制措施应当实现以下目标：①风险管理战略和策略符合经营目标的要求；②所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本／收益基础上保持有效性；③通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序。
 
10．风险管理部门的主要职责包括(   )。
A．风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C．风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某些特定的风险
D．风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用
E．风险管理部门负责本公司相关部门与人员职业责任保险的规划与购买

正确答案:ABD　解题思路：风险管理部门的主要职责：首先，风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额。其次，风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估。最后，风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用。
 
三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。
11．当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：银行判断此类贷款是否可以进行重组应注意以下几个问题：①是否属于可重组的对象或产品。②为何进入重组流程。③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小。④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。并非所有的贷款都适合重组。
 
12．违约概率是事后检验的结果。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：违约概率是事前估计的结果。
 
13．贷款实际计提准备是指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。(   )
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备／贷款应提准备×100%。贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。
 
14．商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序。任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据。(   )
A．对
B．错

正确答案:A　解题思路：解析略。
 
15．横向多元化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。(   )
A．对
B．错

正确答案:B　解题思路：纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售。而横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组。