一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的(　　)。 

A．10％

B．15％

C．18％

D．20％ 

 

 

 

正确答案:D　解题思路：高级计量法允许银行出于计算最低监管资本的需要，在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的20％。 

 

2．(　　)法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。 

A．高级计量

B．基本指标

C．标准

D．内部模型 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：高级计量法(Advanced Measurement Approach，AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。高级计量法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。 

 

3．操作风险资本应该为(　　)提供保障。 

A．预期损失

B．未预期损失

C．意外损失

D．灾难性损失 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险资本的建立是为了应对未预期损失。A项预期损失应该由产品或其他活动的收入来弥补；CD两项损失应该靠保险来解决。 

 

4．风险评估的方法中不包括(　　)法。 

A．自我评估

B．因果模型

C．问卷调查

D．工作交流 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险评估的方法有很多，较为常用的包括自我评估法、计分法、情景分析法、风险图示法、检查表法、问卷调查法、工作交流法等。为了取得更好的效果，这些方法也可结合起来使用。 

 

5．广义的操作风险定义认为，(　　)以外的所有风险均可视为操作风险。 

A．市场风险和信用风险

B．市场风险

C．信用风险

D．市场、法律和信用风险 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：风险的一种分法是：市场风险、信用风险和操作风险，广义的操作风险就是除了市场风险和信用风险以外的所有风险。