流动性风险管理(多项选择题)
一、多项选择题:在以下各题所给出的5个选项中,至少有2个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1.商业银行的下列做法中,能够起到降低流动性风险作用的是( )。
A.制定适当的债务组合
B.制定风险集中限额
C.以零售资金作为银行负债的主要来源
D.适度分散客户种类和资金到期日
E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
正确答案:ABCD 解题思路:零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性,因为其资金来源相对更加分散,同质性更低。
2.以下关于资产流动性的说法正确的是( )。
A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金
B.资产的变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强
C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力
D.资产流动性应当从零售和公司/机构两个角度进行分析
E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量,把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较,以确定流动性的适宜度
正确答案:BCE 解题思路:资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力,资产的变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强,商业银行应当估算所持有的可变现资产量,把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较,以确定流动性的适宜度,所以BCE项正确;AD属于负债流动性的内容。
3.( )说明商业银行流动性风险高。
A.现金头寸指标低
B.贷款总额与核心存款的比率小
C.易变负债与总资产的比率大
D.贷款总额与总资产的比率高
E.大型商业银行的大额负债依赖度为50%
正确答案:ACD 解题思路:贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高,流动性风险也相对越小,因此,B项错误;对大型商业银行来说,大额负债依赖度为50%很正常,因此,E项错误。
4.下列关于负债性资产说法正确的是( )。
A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金
B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售
C.筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强
D.变现能力越强,所付成本越低,则流动性越强
E.公司机构存款人通过监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化
正确答案:ACE 解题思路:负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金,筹资能力越强,筹资成本越低,则流动性越强,公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化,所以ACE正确。
5.衡量流动性风险的指标主要包括( )。
A.预期现金流量比
B.净贷款/总资产
C.证券资产/总资产
D.易变负债/负债总额
E.(现金资产+国库券)/总资产
正确答案:ABCDE 解题思路:衡量流动性风险的指标有:①现金资产国库券/总资产;②净贷款/总资产;③证券资产/总资产;④易变负债/负债总额;⑤短期资产/易变负债;⑥预期现金流量比。