一、单项选择题：在以下各题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

1．(   )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 

A．标准法

B．基本指标法

C．高级计量法

D．因果模型法 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 

 

2．风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和(   )。 

A．盈利能力

B．不良贷款迁徙率

C．准备资金充足程度

D．资本充足程度 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。 

 

3．(   )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 

A．董事会

B．风险管理部门

C．监事会

D．，财务控制部门 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。 

 

4．(   )是风险文化中最重要、最高层次的因素。 

A．风险管理方法

B．风险管理理念

C．风险管理制度

D．风险管理系统 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险管理理念是风险文化中最重要，最高层次的因素。 

 

5．内部审计的主要内容不包括(   )。 

A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

B．内部控制的健全性和有效性

C．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求

D．会计记录和财务报告的准确性和可靠性 

 

 

 

正确答案:C　解题思路：除A、B、D项外，内部审计的主要内容还包括：①经营管理的合规性及合规部门工作情况；②信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；③与风险相关的资本评估系统情况；④机构运营绩效和管理人员履职情况等。C选项属于法律／合规部门的职责。 

 

二、多项选择题：在以下各题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 

6．以下论述正确的是(   )。 

A．零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B．零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感，

C．公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D．零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感

E．公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感 

 

 

 

正确答案:AE　解题思路：零售客户，特别是小额存款人对银行信用和利率水平不是很敏感；公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感。 

 

7．银行风险监管指标的监测评价应遵循(   )原则。 

A．准确性原则

B．可比性原则

C．及时性原则

D．持续性原则

E．法人并表原则 

 

 

 

正确答案:ABCDE　解题思路：银行风险监管指标的监测评价应遵循准确性原则、可比性原则、及时性原则、持续性原则、保密性原则、法人并表原则。 

 

8．以下属于金融衍生品的是(   )。 

A．即期金融产品

B．金融期货

C．金融期权

D．金融远期

E．金融互换 

 

 

 

正确答案:BCDE　解题思路：金融衍生品包括几个大类：远期、期货、期权、互换。 

 

9．衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过(   )换算得到。 

A．现金头寸指标

B．核心存款

C．总资产

D．贷款总额

E．大额负债依赖度 

 

 

 

正确答案:BC　解题思路：衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过核心存款与总资产指标换算得到。 

 

10．蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括(   )。 

A．可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题

B．计算量较小，且准确性提高速度较快

C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 

 

 

 

正确答案:ACE　解题思路：蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。 

 

三、判断题：请判断以下各题的对错，正确的用A表示，错误的用B表示。 

11．内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。 

 

12．国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A　解题思路：题干说法正确。 

 

13．过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：过高的应收账款周转率可能是因为企业的销售条件过于苛刻，不利于企业长期发展。 

 

14．贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：贷款转让按转让的笔数可以分为单笔贷款转让和组合贷款转让。 

 

15．财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。(   ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B　解题思路：财务状况分析是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。