一、判断题(判断下列各题正误，正确的用“A”表示，错误的用“B”表示) 

1．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A 

 

2．资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现"既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担的风险大小"这一基本原则的多种途径。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A 

 

3．要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响，就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A 

 

4．特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:B 

 

5．与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。(    ) 

A．对

B．错 

 

 

 

正确答案:A