2012年证券从业资格考试证券投资分析习题集三十七
发布时间：2012-05-17 共1页
金融工程应用分析(单项选择题)
一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有一项最符合题目要求，请选出正确的选项，不选、错选均不得分)
1．市值加权法是根据指数成分股的市值权重，按( )的顺序，选取前N只股票模拟股票指数。
A．从大到小
B．从小到大
C．随机
D．统计抽样
正确答案:A
2．( )是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A．市场内价差套利
B．市场间价差套利
C．期现套利
D．跨品种价差套利
正确答案:C
3．股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和( )。
A．必要收益
B．市场平均收益
C．Alpha
D．无风险利率
正确答案:C
4．关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是( )。
A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C．先后进行股指期货合约和股票交易
D．套利头寸的了结有三种选择
正确答案:C
5．( )标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。
A．30国集团推广VaR模型
B．1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求
C．美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案
D．1996年的资本协议市场风险补充规定
正确答案:C
