2012年证券《投资分析》第七章模考试题及答案（2）
发布时间：2012-11-14 共1页
答案部分
一、单项选择题
1.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P309
2.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P317
证券组合的期望收益率为：(0.16*0.3+0.2*0.7)*100%=18.8%
3.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P317
因为完全正相关，所以，相关系数为1。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*1=0.005476
所以， 组合的标准差为：7.4%
4.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P317
因为完全负相关，所以相关系数为-1。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2+2*0.3*0.7*0.06*0.08*(-1)=0.001444
所以， 组合的标准差为：3.8%
5.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P317
因为完全不相关，所以相关系数为0。
组合的方差为：0.3^2*0.06^2+0.7^2*0.08^2-2*0.3*0.7*0.06*0.08*0=0.00346
所以， 组合的标准差为：5.9%
6.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P351
7.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P349
8.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P309
9.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P348
10.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P314
11.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P349
12.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P309
13.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P311
14.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P329
15.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P328
16.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P313
17.
【正确答案】 A
【答案解析】 参见教材P310-313
18.
【正确答案】 B
【答案解析】 参见教材P347-349
19.
【正确答案】 D
【答案解析】 参见教材P316
期望收益率=(-0.2)*0.5+0.3*0.5=5%
方差=(-0.2-0.05 )^2*0.5+(0.3-0.05)^2*0.5=6.25%
所以，标准差为25%
20.
【正确答案】 C
【答案解析】 参见教材P338
二、多项选择题
1.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P342
2.
【正确答案】 BCD
【答案解析】 参见教材P350
3.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P312
4.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P348
5.
【正确答案】 AC
【答案解析】 参见教材P316
6.
【正确答案】 BC
【答案解析】 参见教材P326
7.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P339
8.
【正确答案】 BCD
【答案解析】 参见教材P329
9.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P311—312
10.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P331
11.
【正确答案】 AD
【答案解析】 参见教材P340 例4
K=rF+[E(rm-rF)] β=0.035+0.07×1.5=0.14
P0=0.8/(0.14-0.1)=20元
12.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P351-352
13.
【正确答案】 ABCD
【答案解析】 参见教材P313-314
14.
【正确答案】 ACD
【答案解析】 参见教材P358-359
15.
【正确答案】 BC
【答案解析】 参见教材P353
三、判断题
1.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P312-313
2.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P324
3.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P351
4.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P311
5.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P326
6.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P329
7.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P333
8.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P348
9.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P335
10.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P311
11.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P310
12.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P324
13.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P353
14.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P328
15.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P315-316
16.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P322
17.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P331
18.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P338
19.
【正确答案】 对
【答案解析】 参见教材P354
20.
【正确答案】 错
【答案解析】 参见教材P355
