2013年6月银行从业《风险管理》真题试卷（多项选择题）
发布时间：2013-11-12 共2页
81、
下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．定价限额
82、
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A．交易不报告
B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D．有组织的劳工运动
83、
（ ）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A．柜台业务
B．个人信贷业务
C．法人信贷业务
D．资金交易业务
84、
交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异
B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C．由于产品成本增加，出现定价困难
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
85、
在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈
B．产品设计缺陷
C．外部欺诈
D．业务外包
86、
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
A．建立完善的内部控制体系
B．建立完善的公司治理结构
C．加强外部监管体制建设
D．建立完善的信息管理系统
87、
商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（ ）。
A．战略风险
B．操作风险
C．信用风险
D．市场风险
88、
（ ）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A．健全的内部控制体系
B．完善激励约束机制
C．完善的公司治理
D．以上都正确
89、
商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（ ）。
A．市场风险
B．声誉风险
C．信用风险
D．操作风险
90、
政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。
A．政府新兴的立法
B．公共利益集团持续的压力/运动
C．极端组织的行动或政变
D．国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
二、多项选择题
91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（ ）。
A．增进市场信心
B．确保银行有能力履行贷款承诺
C．避免银行资产廉价出售
D．降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E．规避一切商业风险
92、 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（ ）。
A．金融知识
B．金融经验
C．银行的地理位置
D．产品种类
E．服务质量
93、
下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（ ）。
A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
94、
我国商业银行业的“三性原则”有（ ）。
A．风险性
B．流动性
C．安全性
D．效益性
E．稳定性
95、
商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（ ）。
A．流动性比率
B．人民币超额准备金率
C．外币超额备付金率
D．核心负债比率
E．流动性缺口率
96、
有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（ ）。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．培养开放、互信、互助的机构文化
C．建立公平的奖惩机制
D．建立强大的、动态的风险管理系统
E．努力建设学习型组织
97、
董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（ ）声誉风险。
A．识别
B．评估
C．回避
D．监测
E．控制
98、 商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（ ）。
A．市场对商业银行的盈利预期
B．商业银行改革/重组的成本/收益
C．监管机构责令整改的不利信息/事件
D．影响客户或公众的政策性变化
E．监管机构对商业银行的盈利预期
99、
商业银行面临的外部风险包括（ ）。
A．行业风险
B．法律风险
C．竞争对手风险
D．客户风险
E．技术风险
100、
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。
A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
下列不属于常用的市场限额风险的是（ ）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．定价限额
82、
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
A．交易不报告
B．短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C．意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D．有组织的劳工运动
83、
（ ）是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A．柜台业务
B．个人信贷业务
C．法人信贷业务
D．资金交易业务
84、
交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（ ）。
A．市场价格发生重大变化引起的定价差异
B．与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C．由于产品成本增加，出现定价困难
D．未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
85、
在商业银行经营的外部事件中，（ ）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A．内部欺诈
B．产品设计缺陷
C．外部欺诈
D．业务外包
86、
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（ ）。
A．建立完善的内部控制体系
B．建立完善的公司治理结构
C．加强外部监管体制建设
D．建立完善的信息管理系统
87、
商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于（ ）。
A．战略风险
B．操作风险
C．信用风险
D．市场风险
88、
（ ）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A．健全的内部控制体系
B．完善激励约束机制
C．完善的公司治理
D．以上都正确
89、
商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（ ）。
A．市场风险
B．声誉风险
C．信用风险
D．操作风险
90、
政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ）。
A．政府新兴的立法
B．公共利益集团持续的压力/运动
C．极端组织的行动或政变
D．国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
二、多项选择题
91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（ ）。
A．增进市场信心
B．确保银行有能力履行贷款承诺
C．避免银行资产廉价出售
D．降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E．规避一切商业风险
92、 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的（ ）。
A．金融知识
B．金融经验
C．银行的地理位置
D．产品种类
E．服务质量
93、
下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（ ）。
A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
94、
我国商业银行业的“三性原则”有（ ）。
A．风险性
B．流动性
C．安全性
D．效益性
E．稳定性
95、
商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（ ）。
A．流动性比率
B．人民币超额准备金率
C．外币超额备付金率
D．核心负债比率
E．流动性缺口率
96、
有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括（ ）。
A．明确商业银行的战略愿景和价值理念
B．培养开放、互信、互助的机构文化
C．建立公平的奖惩机制
D．建立强大的、动态的风险管理系统
E．努力建设学习型组织
97、
董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（ ）声誉风险。
A．识别
B．评估
C．回避
D．监测
E．控制
98、 商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（ ）。
A．市场对商业银行的盈利预期
B．商业银行改革/重组的成本/收益
C．监管机构责令整改的不利信息/事件
D．影响客户或公众的政策性变化
E．监管机构对商业银行的盈利预期
99、
商业银行面临的外部风险包括（ ）。
A．行业风险
B．法律风险
C．竞争对手风险
D．客户风险
E．技术风险
100、
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。
A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
