16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【　A　】。
　 
A.系统风险
　 
B.非系统风险
　 
C.A和B都是
　 
D.A和B都不是

17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【　A　】。
　 
A.基于内部评级体系的内部模型
　 
B.基于外部评级的模型
　 
C.VaR方法
　 
D.严格遵照监管当局的要求

18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？【　D　】
　 
A. 负债数额
　 
B. 企业资产市场价值
　 
C. 企业资产价值的波动性
　 
D. 负债价值的波动性

19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【　A　】。
　 
A.信用评级办法
　 
B.信用评分办法
　 
C.信用评级和评分相结合
　 
D.以上都不对

20.信用局评分的信息主要依赖于：【　B　】。
　 
A.商业银行内部信息
　 
B.商业银行外部信息
　 
C.监管机构提供的信息
　 
D.以上都不对

21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。
　 
A.违约时的债务账面价值
　 
B.违约时债务的市场价值
　 
C.以上任何一种都可以
　 
D.以上都不对

22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【　A　】。
　 
A.由商业银行自己评估
　 
B.由监管当局统一给定
　 
C.由外部评级机构提供
　 
D.以上都不是

23.衡量线性相关的统计量是：【　C　】。
　 
A.均值
　 
B.方差
　 
C.相关系数
　 
D.以上都不是

24.CreditMetrics模型本质上是一个：【　A　】。
　 
A.VaR模型
　 
B.信用评分模型
　 
C.线性回归模型
　 
D.以上都不是

25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【　C　】。
　 
A.均匀分布
　 
B.二项分布
　 
C.泊松分布
　 
D.正态分布

26.压力测试是为了衡量：【　B　】。
　 
A.正常风险
　 
B.极端情况的风险
　 
C.风险价值
　
D.违约概率

27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】
　 
A.商业银行资产的外部评级结果
　 
B.商业银行自身健全和完备的内部评级
　 
C.A和B相结合
　 
D.以上都不是

28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【　D　】
　 
A.经营绩效类指标
　 
B.资产质量类指标
　 
C.审慎经营类指标
　 
D.竞争能力指标

29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【　A　】。
　 
A. 0.5
　 
B. 0.08
　 
C. 0.2
　 
D. 0.13

30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【　D　】。
　 
A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
　 
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
　 
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
　 
D. 以上都正确

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