16.对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素？【　ABCDE　】。
　 
A.品德
　 
B.资本
　 
C.还款能力
　 
D.抵押
　 
E.经营环境

17.《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：【　ABCE　】。
　 
A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
　 
B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎
　 
C.压力测试并非是要求考虑最差的情景
　 
D.必须经常进行压力测试
　 
E.可以开发不同方法来符合压力测试要求

18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【　ABCD　】。
　 
A.经济合作发展组织中央政府的债权
　 
B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
　 
C.抵押贷款
　 
D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
　 
E.担保贷款

19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？【　AB　】。
　 
A.该债券的流动性不足
　 
B.该债券流动性过大
　 
C.价格无法通过市场机制加以修正
　 
D.价格一定能够通过市场机制加以修正
　 
E.以上都不对

20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【　ABC　】。
　 
A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品
　 
B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品
　 
C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品
　 
D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品
　 
E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品

21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【　BC　】。
　 
A. 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》
　 
B. 《商业银行市场风险管理指引》
　 
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
　 
D. 《国际会计准则第39号》
　 
E. 《巴塞尔新资本协议》

22. 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【　CDE　】
　 
A. 商业银行提供的贷款业务
　 
B. 商业银行的中间业务
　 
C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
　 
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
　 
E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸

23.市场风险中的期权性风险包括：【　ABCDE　】。
　 
A.场内（交易所）交易的期权
　 
B.场外的期权合同
　 
C.债券或存款的提前兑付
　 
D.贷款的提前偿还等选择性条款
　 
E.贷款利率由借款人自主选择的条款

24.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【　ABC　】。
　 
A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
　 
B.计算量大，准确性的提高速度慢
　 
C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
　 
D.计算的ＶａＲ准确性较差
　 
E.仍然没有考虑到厚尾现象

25.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？【　CDE　】。
　 
A.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？
　 
B.《商业银行资本充足率管理办法》
　 
C.《内部控制――整体框架》
　 
D.《全面风险管理框架》
　 
E.《银行机构内部控制体系框架》

26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？【　ABCDE　】。
　 
A. 强化内控意识，树立内控优先的理念
　 
B. 完善激励约束机制
　 
C. 强化责任追究机制
　 
D. 健全信息管理系统
　 
E. 强化评估和反馈制度

27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【　ABCE　】。
　 
A.商业银行一揽子保险
　
B.商业综合责任保险
　 
C.未授权交易保险
　 
D.存款保险
　 
E.错误与遗漏保险

28.中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：【　ABCDE　】。
　 
A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
　 
B.切实加强稽核建设
　 
C.加强对基层行的合规性监督
　 
D.坚持相关的行务公开制度
　 
E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度

29. 以下属于代理业务操作风险的是：【　ABCDE　】。
　 
A. 内部人员窃取客户资料谋取私利
　
B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金
　 
C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售
　 
D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失
　 
E. 超越委托范围办理业务

30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【　ABCDE　】。
　 
A.流程分析法
　 
B.情景模拟法
　 
C.引导会议发
　 
D.德尔菲法
　 
E.问卷调查法

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