31.贷款组合的信用风险包括【　C　】。
　 
A. 系统性风险
　 
B. 非系统性风险
　 
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
　 
D. 以上的都不对

32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【　B　】。
　 
A. 20%
　 
B. 19%
　 
C. 25%
　 
D. 30%

33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【　B　】。
　 
A. 15亿
　 
B. 12亿
　 
C. 20亿
　 
D. 30亿

34.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【　B　】
　 
A. 0.03
　 
B. 0.04
　 
C. 0.05
　 
D. 1

35. Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于：【　D　】。
　 
A.３ρ
　 
B.５ρ
　 
C.１５ρ
　 
D. ρ

36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【　A　】
　 
A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
　 
B. 商业银行是信用联动票据的中介
　 
C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担
　 
D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险

37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【　B　】。
　 
A.衍生产品的构造方式多种多样
　 
B.能够完全消除市场风险
　 
C.交易灵活便捷
　 
D.在操作过程中不会附带新的风险产生

38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是：【　C　】。
　 
A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
　 
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
　 
C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
　 
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的

39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【　A　】。
　 
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
　 
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
　 
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
　 
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本

40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【　C　】。
　 
A.VaR>4亿
　 
B.VaR<4亿
　 
C.VaR=4亿
　 
D.无法确定

41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。
　 
A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR
　 
B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR
　 
C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR
　 
D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR

42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。
　 
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
　 
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
　 
C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
　 
D. 存在相当程度的模型风险

43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【　A　】。
　 
A.第一种方案
　 
B.第二种方案
　 
C.两种方案计算出来的风险价值一样大
　 
D.无法确定

44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。
　 
A.方差-协方差方法
　 
B.历史模拟
　 
C.蒙特卡罗模拟
　 
D.情景分析法

45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　C　】。
　 
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
　 
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
　 
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
　 
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动

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